临沂会计报税学校:金融工程有哪些分析方法_临沂银桥培训学校

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临沂会计报税学校:金融工程有哪些分析方法
作者:临沂银桥会计学校 日期:2019年08月07日 来源:东奥会计在线 浏览:

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一、积木分析法

乐高积木就是把积木不断的拆分,以不同的方式组合可以达到想要的形状。积木分析法主要是通过将金融产品如同积木一般的分解组合,辅助金融问题的解决和产品创新。基本的积木主要有6类,即:资产多头、资产空头、看涨期权多头、看涨期权空头、看跌期权多头以及看跌期权空头。

二、套利定价法

套利定价法是定价理论中最基本的原则之一,严格意义上的套利是在某项金融资产的交易过程中,交易者可以在不需要期初投资支出的条件下获得无风险报酬。无套利定价的原则是对于有效率的市场,市场价格必然会由于套利行为做出相应调整,重新回到均衡的状态。

三、风险中性定价法

风险中性价原理是约翰·考克斯和斯蒂芬·罗斯于1976年推导期权定价公式时建立的。由于这种定价原理与投资者的风险态度无关,从而推广到对任何衍生证券都适用,所以在以后的衍生证券的定价推导中,都接受了这样的前提条件,即所有投资者都是风险中性的,或者是在一个风险中性的经济环境中决定价格,并且这个价格的决定,又适用于任何一种风险态度的投资者。在此条件下,所有证券的预期收益都等于无风险利率,因此风险中性的投资者并不需要额外的收益来吸引他们承担风险。同样,在风险中性条件下,所有现金流都应该使用无风险利率进行贴现求得现值。

四、状态价格定价技术

状态价格是指一种有价证券在经过一段时间以后,其价值会出现两种可能:一种可能是向上,另一种可能是向下。如何为这种证券确定当前的价格,就是状态价格定价法所要研究的问题。从本质上说,状态价格定价法运用的是无套利的分析方法。

备注:本文章仅用于公益学习!不做其他用途!

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